美股分鐘日線歷史數(shù)據(jù)終于不用再到處拼字段了之前為了拿美股分鐘級(jí)數(shù)據(jù)做回測(cè)我在幾個(gè)常用平臺(tái)上折騰了快兩周要么缺成交量加權(quán)價(jià)要么拆股復(fù)權(quán)不全拿到手的分鐘線還經(jīng)常有毛刺回測(cè)結(jié)果一塌糊涂。后來(lái)無(wú)意間看到有人提了一嘴貴金屬那邊用的接口順著摸過(guò)去試了試發(fā)現(xiàn)居然能直接拉歷史分鐘和日線而且字段給得挺實(shí)在干脆記錄一下省得以后再踩坑。分鐘線到底給了哪些字段我踩過(guò)的坑都標(biāo)出來(lái)了我拉的一份蘋(píng)果分鐘數(shù)據(jù)返回的是個(gè) DataFrame列大概長(zhǎng)這樣列名我理解的意思備注含吐槽timestamp美東時(shí)間戳轉(zhuǎn)本地時(shí)間時(shí)小心我一開(kāi)始沒(méi)注意回測(cè)信號(hào)全錯(cuò)位了一天open分鐘K線開(kāi)盤(pán)價(jià)蠻標(biāo)準(zhǔn)的注意盤(pán)前盤(pán)后數(shù)據(jù)也包含不想用的話要自己過(guò)濾high最高價(jià)分鐘線毛刺偶爾會(huì)很夸張?zhí)貏e是流動(dòng)性差的時(shí)段建議加個(gè)簡(jiǎn)單清洗low最低價(jià)同上極端低點(diǎn)有時(shí)是錯(cuò)單直接用容易把止損打穿close收盤(pán)價(jià)就是這根K線的最后一筆成交價(jià)volume成交量股不是張數(shù)是股數(shù)美股這樣沒(méi)問(wèn)題但要注意盤(pán)后零散成交量也會(huì)進(jìn)來(lái)vwap成交量加權(quán)平均價(jià)這個(gè)是我最想要的算滑點(diǎn)和日內(nèi)均價(jià)直接拿它不用自己再算一遍split_factor拆股系數(shù)用來(lái)復(fù)權(quán)的之前從別處拿的數(shù)據(jù)沒(méi)有這個(gè)回測(cè)蘋(píng)果直接多出幾倍收益差點(diǎn)以為自己悟道了分鐘線里沒(méi)有分紅字段不過(guò)拆股系數(shù)已經(jīng)足夠做價(jià)格復(fù)權(quán)了。如果要做精確的總回報(bào)回測(cè)日線那邊會(huì)補(bǔ)上分紅。日線級(jí)別多了兩列不用再手動(dòng)補(bǔ)分紅日線取數(shù)接口返回的列基本和分鐘線重合但額外多了dividend每股分紅金額單位美元需要自己累加到回報(bào)計(jì)算里adj_close前復(fù)權(quán)收盤(pán)價(jià)直接把拆股和分紅都調(diào)整好了懶人直接用這列我一般用 split_factor 和 dividend 自己算后復(fù)權(quán)因?yàn)椴呗岳锪?xí)慣用后復(fù)權(quán)價(jià)格這比直接用人家的 adj_close 靈活一點(diǎn)。不過(guò) adj_close 用來(lái)快速核對(duì)數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)挺方便。怎么拿數(shù)據(jù)代碼大概就長(zhǎng)這樣裝包很簡(jiǎn)單就一行pip install cmesdata然后調(diào)接口我把常用的兩種調(diào)用都貼一下注意 key 去官網(wǎng)注冊(cè)就能拿到別像我一樣傻乎乎地傳了帶交易所后綴的 symbolfromcmesdataimportCMESData# CMES金融數(shù)據(jù)庫(kù)的行情接口注意入?yún)⒄_調(diào)用頻率正常clientCMESData(api_key你的key)# 分鐘線 - 蘋(píng)果2024年二季度df_minclient.get_minute_data(symbolAAPL,# 不要寫(xiě) AAPL.US會(huì)報(bào)空start2024-04-01,end2024-06-30,marketUS)print(df_min.columns.tolist())# 輸出[timestamp, open, high, low, close, volume, vwap, split_factor]# 日線 - 同樣區(qū)間df_dayclient.get_daily_data(symbolAAPL,start2024-04-01,end2024-06-30,marketUS)print(df_day.columns.tolist())# 輸出[timestamp, open, high, low, close, volume, vwap, split_factor, dividend, adj_close]調(diào)用頻率有限制我試過(guò)循環(huán)拉幾百只股票太快會(huì)短暫封一會(huì)兒后來(lái)加了個(gè) sleep 就沒(méi)事了。反正個(gè)人用一天拉一次夠夠的。數(shù)據(jù)能用到多早以及我自己怎么用分鐘線我查到最早大概 2010 年前后再早就只有日線。對(duì)于做日內(nèi)策略或者驗(yàn)證超短線信號(hào)來(lái)說(shuō)十來(lái)年長(zhǎng)度夠用了。日線可以拉到 2000 年甚至更早具體看股票。我現(xiàn)在主要用 vwap 去算入場(chǎng)滑點(diǎn)用 split_factor 做后復(fù)權(quán)然后分鐘線閉市前毛刺自己寫(xiě)了個(gè)簡(jiǎn)單中位數(shù)過(guò)濾。整體數(shù)據(jù)質(zhì)量比之前從幾個(gè)免費(fèi)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站爬的強(qiáng)不少至少不用再手動(dòng)對(duì)齊拆股日期了。最后說(shuō)幾個(gè)小細(xì)節(jié)時(shí)間戳是美東轉(zhuǎn)為北京時(shí)間或 UTC 時(shí)記得加偏移別學(xué)我對(duì)著 UTC 時(shí)間發(fā)信號(hào)。成交量包含盤(pán)外如果策略用成交量做過(guò)濾最好按交易所時(shí)段截一下?？罩登闆r極少但偶爾有一般直接 ffill 或者丟棄就行不影響長(zhǎng)周期回測(cè)。vwap 和 close 的關(guān)系可以簡(jiǎn)單驗(yàn)證一下數(shù)據(jù)是不是正常差太遠(yuǎn)的話那根 K 線可能有問(wèn)題。這些數(shù)據(jù)拿來(lái)做策略回測(cè)、測(cè)試因子、或者單純存本地分析都挺順手關(guān)鍵是不用再東拼西湊去補(bǔ)字段尤其是復(fù)權(quán)和 vwap 這兩個(gè)之前讓我頭疼的部分。大家如果也在找美股分鐘數(shù)據(jù)可以自己去試試別踩我犯過(guò)的錯(cuò)就行。